交易记录怎么做？十三个字段的模板与每周复盘方法

第六级的规则都需要数字

回头看第六级的几条规则：第 66 课的期望值要用胜率和平均 R 算， 第 68 课的连亏流程要知道你的历史最长连亏， 第 67 课的回撤上限要参考历史最大回撤。

这些数字不能靠记忆。人对自己交易的记忆偏差很大：盈利的那几笔印象深刻， 违规的那几笔很快就被合理化了。只有一行一行写下来的记录， 才能告诉你真实的胜率、真实的平均 R，以及你到底有没有按规则执行。

一笔交易，填两次

图 1 的模板把十三个字段分成两组。开仓前填七项，平仓后填六项。 分两次填不是为了麻烦，而是因为这两组信息的性质不同： 前一组是计划，后一组是结果，两者必须在不同的时间点写下来，才能互相对照。

下表是完整的模板，每一项都附了一个填写示例。可以直接照着建一张电子表格， 每一行是一笔交易，每一列是一个字段。

开仓前的七项

大部分字段是机械的：时间、品种、价格。真正需要思考的是两项。 第一是进场理由，要求写成一句话。写不出来，说明你还没有一个清楚的理由， 这一笔就不应该做。这个要求本身就能挡掉很多冲动交易。

第二是1R，也就是这笔的风险金额。它来自 第 63 课的公式， 示例里 5,000 美元账户、止损 30 点，算出 0.16 手，1R 是 48 美元。 后面所有的结果都要用它来换算成 R。

进场理由怎么写才有用

「感觉要涨」「突破了」这样的理由写了等于没写，因为事后无法检查它是否成立。 有用的理由要具体到可以被验证：示例里的「日线上升，H4 回调到前高后收阳」， 包含了周期、趋势方向、位置和确认信号四个要素。

更进一步的做法是给常用的进场方式起几个固定的名字，比如「趋势回调」「区间下沿」「突破回踩」， 每一笔记录时选一个。积累几十笔之后，就可以按进场方式分组统计， 看看哪一种在你手里期望值最高，哪一种一直在拖后腿。

进场方式最好控制在三到五种。种类太多，每一种的样本都太少，统计不出任何东西； 种类太少，又分不出差别。这个分类本身，也会让你在下单前多问一句：这一笔属于哪一种。

为什么一定要在下单前写

如果等平仓以后再补填计划，人会不自觉地按结果修改记忆。 赚了钱的单子，理由会变得格外充分；亏了钱的单子，止盈好像本来就没打算放那么远。

下单前写完七项，计划就被固定下来了。之后无论结果如何， 你都能拿当时写的计划和实际发生的事对照， 第 66 课讲的计划盈亏比和实际盈亏比的差距，就是从这里算出来的。

平仓后的六项

结果 R是实际盈亏除以 1R。按计划打到止损是 -1R， 如果因为滑点或者止损被挪过亏了更多，比如 -1.8R，这个数字本身就是一个信号。 出场原因只有三种：到止损、到止盈、手动平仓。手动平仓的比例越高，越要检查原因。

情绪和一句话复盘写几个字就够了， 重点是长期积累之后能看出模式，比如某种情绪下的交易结果总是更差。 更完整的心理记录方法，会在第七级交易心理部分展开。

最重要的一栏：是否按规则

十三项里最有价值的是「是否完全按规则」，而且它只允许两个答案：是或否。 提前平仓、止损外挪、手数算错、没有写进场理由就下单，任何一项都算否。

这一栏把两件经常混在一起的事分开了：方法好不好，和你有没有执行这个方法。 一个人只看总盈亏，很容易因为几笔违规交易的亏损而否定一个本来有效的方法。

一份填好的样例

下面是八笔交易填完之后的样子，只保留了统计要用的几列。数据是示意，只用来演示怎么读。

整体看，八笔赢了四笔，平均每笔 +0.35R，似乎还不错。 但第四笔在到达止盈之前被手动平掉，只拿到 +0.6R； 第七笔的止损被往外挪，最后亏了 -1.8R。这两笔都标着「否」。

按守没守规则拆开

把同一份记录按「是否按规则」分成两组，各自算平均，结论就清楚了。

按规则的六笔平均 +0.67R，违规的两笔平均 -0.60R。 这说明需要改进的不是方法，而是执行。当然，八笔的样本太小， 第 66 课讲过胜率要一百笔左右才可信，但作为「先查哪里」的方向，它已经够用了。

每周三十分钟的复盘

记录只有被读的时候才有用。一个简单的每周复盘流程只有四步：

第四步最容易被忽略：每周只改一件事。一次立十条新规矩， 下周你既记不住，也无法判断是哪一条起了作用。 一周改一件事，并在记录里单独标记，一年下来就是五十个具体的改进。

每月看三个数字

每周复盘看执行，每月再看三个和风险有关的数字： 期望值，也就是全部交易的平均 R； 最大回撤，从记录的累计 R 曲线上找最高点到最低点的距离； 最长连亏，数一数最长的一段连续亏损有几笔。

这三个数字分别对应第 66、67、68 课的规则。有了它们， 你的四层刹车和连亏流程就不再是照抄别人的数字，而是按自己的历史设定的。

最大回撤和最长连亏都用 R 来算，而不是用金额。把每一笔的结果 R 按顺序累加， 就得到一条以 R 为单位的净值曲线，从它的最高点到之后最低点的距离就是最大回撤。 这样算出来的数字不受账户大小变化的影响，几个月前和现在的记录可以直接比较。

记录的几个常见偏差

只记盈利的单子。这会让所有统计都偏向乐观， 而你最需要的信息恰恰藏在亏损和违规的交易里。 事后补记。补记的内容会被结果污染，这就是开仓前必须先写七项的原因。

用金额代替 R。账户变大以后，同样的亏损金额代表的风险完全不同， 只有 R 能让不同时期的交易放在一起比较。 记了但从来不读。记录的价值全部来自复盘，不读的记录只是一份存档。

记录也是出入金和税务的基础

除了交易本身，出金、入金也应该在同一份记录里单独列出， 否则账户余额的变化会和交易盈亏混在一起，第 67 课的回撤就算不准了。

这些记录还有一个用途：第 35 课提到， 境外所得需要自行申报，而完整的盈亏和出入金记录是处理这件事的基础材料。 具体怎么申报请咨询专业税务人士，本站不提供税务意见，但记录要从第一笔就开始保存。

这一课要带走的一句话

开仓前写计划，平仓后写结果，用 R 记账，按是否守规则拆开看。

第六级所有需要数字的规则，都要从这份记录里取数。 从下一笔交易开始填，一百笔之后，你会拥有一样任何课程都给不了的东西： 关于你自己的真实数据。下一课是第六级的最后一课，看看那些爆过仓的人是怎么走回来的。